Marie Cavallier sinh ngày 6 tháng 2 năm 1976 tại thủ đô Paris của nước Pháp. Bà là con gái duy nhất của Alain Cavallier và Françoise Grassiot (nhũ danh Moreau). Cha của bà là đồng chủ sở hữu của một công ty quảng cáo đã về hưu, còn mẹ của bà là chủ của khách sạn Chateau de la Vernède.[1] Sau khi cha mẹ ly hôn, bà chuyển đến sống tại Genève, Thụy Sĩ cùng với mẹ.

Bà có hai người anh trai cùng mẹ khác cha là Benjamin và Gregory Grandet (đều sinh ở Thụy Sĩ), và hai em trai cùng cha khác mẹ là Charles và Edouard Cavallier (đều sinh ở Paris).

Hiện, bà đang sống cùng gia đình tại Amalienborg, biệt thự mùa hè của gia đình hoàng gia, ở Copenhagen.[1]